单选 特许金融分析师(CFA)2026-06-29 更新 7 阅读

根据资本市场理论,分散化的目标是将下列哪项最小化()。

  1. 非系统风险。 正确答案
  2. 系统风险。
  3. β系数。
参考答案:A

答案解析

选项“a”正确。非系统风险仅限于特定证券,能在投资组合中透过增加额外非相关资产进行分散。相比之下,系统风险仅为完全分散后的投资组合(如,市场组合)内的剩余风险。将β系数最小化只会使投资者得到无风险利率,且仅适用于希望得到无风险利率(通过投资无风险资产能更有效的实现)的投资者。

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