多选 风险管理2026-06-29 更新 0 阅读

下列说法正确的有（）。

  1. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 正确答案
  2. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
  3. 持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
  4. 当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 正确答案
  5. 持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升 正确答案
参考答案：A、D、E

答案解析

净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：
①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；
②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；
③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。

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