已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格P_e＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P_c与P_p。